Portez le lait à ébullition, puis versez la polenta. Continuez la cuisson à feu doux en remuant avec une spatule en bois jusqu'à ce que la polenta se décolle des parois de la casserole.
Versez la purée de polenta dans des moules à financier et laissez refroidir pendant 30 minutes à température ambiante.
Une fois refroidis, démoulez les blocs de polenta puis coupez-les en morceaux de 2 cm environ avant de les faire dorer à feu vif pendant 5 minutes.
Coupez une tranche de jambon en petits morceaux et pliez ces derniers en accordéon. Puis, piquez les morceaux de jambon sur les cubes de polenta à l'aide de pics en bois.